Klimastresstests erhöhen die Resilienz von Unternehmen, sowohl im Hinblick auf physische als auch auf ökonomische Risiken. Speziell für Finanzinstitute dienen diese Prüfungen dazu, Schwachstellen in Kreditportfolios, Vermögenswerten und der eigenen Absicherung zu identifizieren. Anhand dieser Informationen sind Organisationen in der Lage, ihre Solvenz und Stabilität sicherzustellen. Damit schützen sie sich gegen potenzielle Kreditverluste, Werteverfall bei Assets und steigende Liquiditätsanforderungen.
SAS, ein Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI), zeigt in einem gemeinsamen Report mit der Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP FI) Wege auf, wie Finanzinstitute Klimarisiken mit belastbaren Stresstestszenarios angehen können. Der umfassende Bericht vergleicht anhand von Beiträgen von 21 globalen Banken aktuelle Praxisansätze, identifiziert Lücken in der Modellierung, Governance und Infrastruktur und bietet praktische Ratschläge für die Integration von Klimastresstests in zentrale Frameworks für das Risikomanagement.
Klimastresstest als Bewährungsprobe für Banken
Der Report „Climate Stress Testing Methodologies: Current Practices, Challenges, and the Road Ahead“ zeigt: Unternehmen benötigen eine hochautomatisierte Umgebung mit umfassender Prozesstransparenz und robustem Datenmanagement, um für Klimarisiken gewappnet zu sein. Eine solche liefert überprüfbare Ergebnisse und macht Stresstests von einer Compliance-Aufgabe zu einem Wettbewerbsvorteil.
Banorte beziffert Klimarisiken
Für Banorte, eine der größten Banken Mexikos, ist der Klimawandel inzwischen integraler Bestandteil der Risikomanagementstrategie. „Die Einberechnung von Klimarisiken in unser Risikomanagement-Framework gehört zu unserer Climate Transition Strategy MEDIR, die auf fünf Säulen aufbaut“, sagt Jorge Granados, Managing Director of Credit and Climate Risk bei Banorte. Dazu gehörten Modellierung von Klimarisiken, grüne Transformation (Enverdecer) der Value Proposition, Dekarbonisierung der Unternehmensabläufe, Integration von Klimarisiken in den Geschäftsalltag und Reporting zu Umweltthemen. „Wir fassen potenzielle Verluste in Verbindung mit Klimarisiken in klare Zahlen, um für unsere Kunden Transparenz zu schaffen. Somit können sie zur Nachhaltigkeit unseres Business und zur langfristigen Wertschöpfung für unsere Shareholder beitragen.“
„Trotz unterschiedlicher Gesetzesvorgaben und Richtlinien erwarten Aufsichtsbehörden, dass Finanzinstitute ihre Klimarisiken zuverlässig erheben und offenlegen – unabhängig davon, um welche Region es sich handelt“, sagt Peter Plochan, EMEA Principal Risk Management Advisor bei SAS und Co-Autor des Berichts. „Der aktuelle Report ist ein wertvoller Guide für Klimastresstests. Die Best Practices, auf die er sich stützt, können Banken dabei helfen, ihre Schwachstellen aufzudecken, regulatorische Vorgaben zu erfüllen und Resilienz in ihre Portfolios zu bringen.“
(SAS Institute GmbH vom 08.01.2026 / RES JURA Redaktionsbüro – vcd)
