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23.08.2023

Risk-Experten stellen Asset Liability Management auf den Prüfstand

Autokonzerne auf der Überholspur

© castelberry/fotolia.com

Zwar setzen die meisten Banken und Kapitalmarktfirmen bereits ALM-Technologie ein. Allerdings nutzt rund die Hälfte noch überholte Systeme.

Finanzinstitute weltweit richten ihr Augenmerk – spätestens seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) – stärker auf ihr Asset Liability Management (ALM). Laut einer aktuellen Celent-Studie, die von SAS, einem Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI), unterstützt wurde, haben demnach 80 % der Unternehmen umfassende Verbesserungen ihrer ALM-Funktionen auf der Agenda.

Der Report „Modernizing Asset Liability Management“ basiert auf der globalen Befragung von mehr als 250 Risikoexperten im Finanzdienstleistungssektor in 22 Ländern zu ihren Bilanzierungsstrategien angesichts steigender Zinsen und zunehmender Liquiditätsrisiken. Die drei wichtigsten Ergebnisse:

ALM-Modernisierung ist geschäftsentscheidend

Investitionen in eine verbesserte Infrastruktur plant die Mehrheit der befragten Unternehmen: Tier-1-Firmen, die über mindestens 750 Milliarden US-Dollar an Assetwerten verfügen, sind überwiegend (57 %) daran interessiert, ALM-Technologie der nächsten Generation zu implementieren. Dazu gehören zum Beispiel Cloud-native, API-getriebene Systeme und Machine Learning. Hingegen zieht weniger als die Hälfte (zwischen 48 und 38 %) der Tier-3- und Tier-4-Unternehmen (50 bis 249 Millionen US-Dollar an Assetwerten) eine Einführung neuer Systeme in Erwägung.

Prognosen, Alignment, Automatisierung sind die Top-3-Prioritäten bei kurzfristigen ALM-Optimierungen

Rund sechs von zehn Unternehmen planen, ihre Simulation für Forecasting aufzustocken. Jeweils mehr als die Hälfte (53 %) der Befragten wiederum möchte die Verknüpfung ihres ALM mit Risikomanagement, Treasury und Finance verbessern beziehungsweise regulierte Bereiche im Risikomanagement stärker automatisieren (52 %).

Integriertes Bilanzmanagement ist oftmals das langfristige Ziel

Weniger als ein Drittel (29 %) der Banken haben ihren Datenaustausch zwischen ALM und anderen Risiko- oder Fachbereichen komplett automatisiert. Allerdings geben 40 % der Unternehmen an, dass sie ihr Bilanzmanagement bereits erfolgreich integriert haben, 39 % haben dies zumindest vor.

(SAS vom 17.08.2023 / Viola C. Didier, RES JURA Redaktionsbüro)


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